中国银行业的全面风险转型已经迫在眉睫。中国宏观经济不确定性加剧，呈现L型的中低速发展趋势。传统三驾马车中固定资产投资2016年全面回落，净出口已经从2015年中开始出现负增长并持续至今；房地产投资累积了大量风险，使宏观经济变得更加脆弱。不良贷款余额和不良率双升使银行明显感觉到“寒流来袭”。商业银行披露的不良率2015年达到1.85%，较三年前增长30个基点。而很多国内外机构预测实际不良率可能超过5%以上。08年经济危机以后，国际领先银行都进行了彻底的全面风险转型。例如一家总部位于西班牙的国际银行，其转型从2013年开始，持续24个月以上，在超过30个不同的国家市场里分批次组织试点和实施。
业务战略和模式创新层出不穷，但风险管理则跟在后面“裸奔”。以投行为例，投行风控的核心在于对项目和企业成长性的评估，以及对交易结构和条款的关注；投行风控必须内嵌在业务项目组内，关注交易条款的同时保持案件（Deal）的时效性；投后，风险管理深度参与项目的运作（类似于PE公司对于被投企业的管理）。金融市场业务则需要一个截然不同的风控逻辑。资本市场风云变幻，银行需要对各类交易和资产类别设定限额。同时建立强大的中台管控，每天对大量的操作进行对账、清算和损益核算。
监管机构预期将对银行等金融机构实行更加强力监管措施。2016年央行的宏观审慎评估（MPA）对银行的资本、流动性等一系列监管指标提出新的要求；2017年银监会密集发出监管声音，最近的三个通知（45、46、53号文）要求银行对“三违法”（违法、违规、违章）、“三套利”（监管套利、空转套利、关联套利）、“四不当”（不当创新、不当交易、不当激励、不当收费）等行为进行自查。银监会颁发的《指导意见》要求重点防控10大风险；银监会也同时加大了对违规的严打力度，处罚了17家银行，取消了多名高管的银行业从业资格。2017年很可能成为银行业的“监管元年”。
渐进式的小修小补无济于事，银行需要从战略、治理、流程、人才和系统模型五大方面展开全面的风险转型。战略上，银行必须认识到“没有风险就没有报酬”，进而明确表示银行的整体业务和风险战略愿景。风险治理是银行风险管理的根本，这包括董事会、管理层和风险条线的明确责任；流程指导银行每日的风险管理实践，例如审批如何开展，贷后预警如何实施。随着业务复杂性的提升，风险对于IT和数据的基础能力的要求越来越高；当然这一切如果脱离“人”这个核心主题，一切都是空谈。
在这轮转型中，成功者将会收获“丰厚的回报”。麦肯锡多年实践表明，成功的风险转型可以使不良率降低50-100个基点，从而实现2-3%的银行资本回报率（ROE）提升，这在行业越冬这个过程中将显得无比重要。其次，新业务的风控能力将成为银行核心战略能力，直接促进收入提升和结构升级。经营风险，越冬制胜。谁能执住“风险”这只牛耳，谁就占得先机、制胜未来。
作者：
倪以理：全球资深董事合伙人，常驻香港办公室
曲向军：全球资深董事合伙人，常驻上海办公室
容觉生：全球董事合伙人，常驻香港办公室
谭宏：全球副董事合伙人，常驻台北办公室
陈鸿铭：资深项目经理，常驻香港办公室
郭凯元：麦肯锡卓越实施中心项目经理，常驻上海办公室
崔起：资深专家，常驻深圳办公室
徐宁：麦肯锡卓越实施中心咨询顾问，常驻上海办公室
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